مدیریتریسکنقدینگی در عملیات بازار باز بینبانکی با معیار GlueVaR
Authors
Abstract:
با توجه به رایج شدن اعطای اعتبار بین بانکی در قبال اخذ وثیقه در راستای شروع عملیات بازار باز (OMO) در ایران و ضرورت هرچه بیشتر مدیریت ریسک نقدینگی در بانکها، در این تحقیق برای مدیریت ریسک نقدینگی در سامانههای پرداخت بین بانکی، از جامعه آماری دادههای روزانه سامانههای نوین پرداخت در صنعت بانکداری و نمونه آماری سری زمانی مجموع ماندههای دادههای روزانه سامانههای پرداخت یک بانک ایرانی از تاریخ 01/01/94 تا تاریخ 31/05/1398 استفادهشده است و مانایی سری زمانی با آزمونهای دیکی فولر و فیلیپس پرون بررسیشده است. سپس با توجه به ساختار دادهها و اینکه سری زمانی مجموع ماندههای سامانههای پرداخت نرمال نبودند از معیار GlueVaR که برای رفع نواقص دو معیار CVaR و VaR معرفیشده و ترکیب خطی از آنهاست، استفادهشده است. بر این اساس، جدول اشتهای ریسک نقدینگی با شش سناریو مختلف گزارششده است تا بانکها بر مبنای آن بتوانند سپری از داراییهای نقد شونده را متناسب با نگرش خود، ذخیره نمایند. نتایج نشان میدهد بهکارگیری معیار GlueVaR برای مدیریت ریسک نقدینگی، به دلیل بهکارگیری دو سطح اطمینان مختلف و دو معیار ارزش در معرض خطر و ریزش مورد انتظار، از انعطاف لازم برای نگرشهای متفاوت در مقابله با ریسک نقدینگی برخوردار است.
similar resources
اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...
full textاثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...
full textعملیات بازار باز با اوراق بهادار دولت و بانک مرکزی
این تحقیق تلاش می کند تا تا ماهیت عملیات بازار باز در بانکداری متعارف را مورد بررسی قرار داده و دو شیوه استفاده از «اوراق بهادار دولت»[i] و «اوراق بهادار بانک مرکزی» جهت این عملیات را با یکدیگر مقایسه نماید. علاوه بر این، تجربه استفاده از اوراق مشارکت بانک مرکزی در کشور ایران را نیز مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. یافته های این تحقیق که به روش تحلیلی-توصیفی بدست آمده اند نشان می دهد که: اولاً، ص...
full textنقش بازار ثانویه اوراق بهادار اسلامی، در گسترش عملیات بازار باز
چکیده در میان ابزارهای سیاست پولی عملیات بازار باز به دلیل انعطاف پذیری بالا، سرعت و کارایی مناسب، اثر بخشی سریع، کنترل کامل بانک مرکزی بر حجم عملیات و نقش برجسته آنها در توسعهی بازارهای مالی و تسهیل مدیریت بدهی بخش عمومی از اهمیت ویژهای برخوردار هستند. بکارگیری این ابزار در سیستم بانک مرکزی ج. ا. ایران پس از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا از چند جهت با مشکل مواجه است. جهت اول مجاز نب...
full textمعرفی معیار ریسک جدید GlueVaR و برآورد آن با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی
معیارهای ریسک ارزش در معرض خطر و متوسط ارزش در معرض خطر، دو معیار مهم اندازهگیری ریسک در بازارهای مالی هستند که ریسک را با یک عدد مشخص میکنند. اما هر دو این معیارها، در سنجش ریسک دارای معایبی هستند. به همین دلیل معیار جدید ریسکGlueVaR در سال 2014 میلادی و در انتقاد از این دو معیار ریسک معرفی شد که میتوان آن را به عنوان یک ترکیب خطی از دو معیار ارزش در معرض خطر و متوسط ارزش در معرض خطر نیز...
full textآسیبشناسی فقهی- اقتصادی ابزارهای پیشنهادی جهت عملیات بازار باز در ایران و سایر کشورها
با توجه به اینکه عملیات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین در سایر کشورها با استفاده از خرید و فروش اوراق قرضه انجام میشود، امکان استفاده از آن در چارچوب اسلامی وجود ندارد. براین اساس، محققین بانکداری اسلامی تلاش کردهاند تا ابزارهای جایگزینی را جهت اجرای عملیات بازار باز در چهارچوب شرعی پیشنهاد کنند. این تحقیق تلاش میکند تا به روش تحلیلی- توصیفی به آسیبشناسی فقهی و اقتصادی ابزارهای مذکور بپرد...
full textMy Resources
Journal title
volume 11 issue 45
pages 199- 222
publication date 2020-12-21
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023